29 gen 2020

6 Banche Europee non superano Stress Test della BCE sul CET1 Ratio

Sei banche europee non superano i test #BCE

Oggi la #BCE ci ha dato questa notizia, non che fosse una grande novita' lo stato di salute delle banche europee, ma la cosa che non viene detta e' di quali banche si tratta nello specifico.

Per puro esercizio sono andato a prendermi tutte le banche dell'Eurozona (sulla base degli altri vincoli ottengo un universo di 89 istituti contro i 109 della #BCE), le ho oridinate per #CET1 #Ratio in ordine crescente ho preso le prime 21 (in pratica le 21 piu' sottocapitalizzate).

Con riferimento agli ultimi dati di bilancio annuali riportati, ho aggiunto qualche altra informazione per valutare lo stato di "salute" e il grafico qui sotto e' il risultato.

Nella "Worst 21" abbiamo ben 7 banche italiane, 5 banche spagnole, 4 francesi, 2 greche, 2 austriache e 1 tedesca (che peraltro risulta la peggiore del gruppo per quanto riguarda il #CET1 #Ratio).

La percentuale di #NPL sui prestiti (lordi) oscilla da un minimo del 2.6% per Natixis ad un massimo del 34.3% per Piraeus (anche se in questo caso non e' noto il dato al netto degli accantonamenti).

In termini di efficienza operativa (#Efficiency #Ratio), una semplice regola del pollice ci dice che tutto quello sopra il 50% e' "male" e quelle che possono vantare un livello di efficienza invidiabile, sono poche. Carige la peggiore (da ultimo bilancio riportato ricordo) con ricavi operativi che coprono a malapena i costi operativi (~100%).

Ultimo ma non ultimo, il #Texas #Ratio (il rapporto tra l'ammontare di #NPA - Non performing Assets (i.e. crediti deteriorati) - sul patrimonio netto "tangibile" (Common Equity al netto degli Intangible Assets) piu' le riserve per predite su prestiti (i.e. Loan Loss Reserves)). Ancora, "regola del pollice", tutto cio' che e' maggiore del 100% e' "male" (i NPA sarebbero maggiori delle risorse a copertura della banca) e qui, eccetto Piraeus, quelle che sforano sono tutte italiane.


6 Banche Europee non superano Stress Test della BCE sul CET1 Ratio


6 Banche Europee non superano Stress Test della BCE sul CET1 Ratio

Fonte: Fabio Fais

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